SAS внедрила систему для расчета кредитных рисков по Базель II в Райффайзенбанке

SAS совместно со специалистами Райффайзенбанка реализовали систему для расчета величины кредитного риска (RWA) с учетом специфики каждого инструмента в соответствии с Положением Банка России 483-П по требованиям нерозничного сегмента. Величина кредитного риска используется в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1.0). «Применение ПВР-подхода позволяет Райффайзенбанку снизить потребление капитала за счет высокого качества кредитного портфеля. В первый год снижение величины кредитного риска составит 10% относительно величины кредитного риска по кредитным требованиям к корпоративным клиентам, рассчитанного по стандартизированному подходу, со второго и далее — 20%. По собственным оценкам банка, сумма сэкономленного капитала в начале 2019 г. составит 9,5 млрд руб., что эквивалентно порядка 80 бп к показателю достаточности капитала Н1.0», — отметили в Райффайзенбанке. Построенная система позволяет рассчитывать риск каждого актива (сделки) с применением имеющихся у банка риск-параметров, которые банк оценивает на основе собственных внутренних моделей. Систему можно масштабировать для расчета других риск-метрик, клиентских сегментов и требований. В ходе проекта, помимо непосредственно функциональности для расчета величины кредитного риска нерозничного портфеля с учетом специфики каждого инструмента и сложных требований регулятора, была реализована подсистема для сбора и накопления детальных данных по активной части нерозничного портфеля. В сотрудничестве с командой банка специалисты SAS разработали дополнительную функциональность, специфичную для российского рынка и регулирования. Также в систему были заложены возможности для проведения стресс-тестирования – оценки чувствительности RWA к изменению входных данных. В части соблюдения требований регулятора важно, что система обеспечивает полную аудируемость и валидацию полученных в ходе расчетов цифр. Построенная система успешно прошла проверку на соответствие требованиям регулятора. С 1 февраля 2019 г. Райффайзенбанк получил от Банка России разрешение использовать собственные модели для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала по требованиям корпоративного сегмента. На текущий момент Райффайзенбанк готовится к переходу на применение ПВР по розничному сегменту кредитных требований. По запросу банка специалисты SAS расширили функциональность системы для проведения расчетов по этому сегменту. «Внедрение продвинутого подхода – важный шаг для банков, которые серьезно относятся к своей репутации и выстраиванию внутренних процессов управления рисками. Учитывая чувствительность ПВР к экономическому циклу, сейчас банки в основной своей массе не спешат использовать продвинутый подход в регуляторных целях. При этом для собственных целей многие уже давно пользуются системами внутренних рейтингов. Тем не менее, мы видим, что банки с исторически сильной риск-культурой, а также дочки европейских банков стремятся к переходу на продвинутый подход. Это необходимо для дальнейшего развития риск-менеджмента. Пример Райффайзенбанка в этом смысле важен для банковской системы. И конечно, мы гордимся, что именно нашу команду пригласили реализовать этот проект», – сказала Светлана Белоус, руководитель практики по управлению рисками SAS Россия/СНГ. Ссылка на источник